Технический анализ: линии тренда и треугольник

Скоро новый торговый год, ещё не понятно, что он нам принесет или наоборот унесет в плане финансов. С сегодняшнего дня, я немного расскажу вам об основах рынка, важной составляющей набора практически любого трейдера — линиях тренда. Для новичков это будет полезно как некая новая информация, а бывалые, повторят азы и возможно найдут у себя ошибки в построении трендовых. Многие говорят, что технический анализ – это ерунда, он не работает, но как же он может не работать? Возможно, вы не правильно его используете или только на его основе построили свой торговый план или торговую систему вы пытаетесь определить все отбои и пробои? Не стоит ожидать от разных инструментов тот функционал, который в принципе они дать не могут. Давайте разберемся в этом.

Технический анализ – линии тренда


Основной применение линий тренда, это получить потенциальные зоны движения цены и выявить области пробоя и отбоя. Отбой – это когда цена отскакивает от линии, пробой, это когда проходит через линию тренда. Линии тренда представляют области поддержки (support) и сопротивления (resistance), а так же они формируют целевую зону, которые позволяют определить направление движения рынка. При нисходящим тренде линии поддержки строятся по максимумам свечи, а при восходящим – по минимумам. Если тренд ускоряет своё движение, то мы дорисовываем линии тренда, которые отображают его новые границы.



Давайте разберем классический пример при нисходящем тренде, когда линии поддержки и сопротивления идут практически параллельно. Валютная пара евро-доллар (EURUSD), временной период 1 час (H1). На графике ниже мы видим, что 7 октября, цена пробила линию сопротивления, а 10-го не дошла до линии поддержки. Эти области отмечены жёлтым кругом, после этого мы наносим на график линии тренда, которые будут соответствовать ускорению цены вниз. Сегодня мы рассматриваем только линии поддержки, а не точки входа, но немного забегая вперед, есть основание полагать, что пробив линию сопротивления — цена пойдет вниз.



Пролистывая график движения цены, можно увидеть область отмеченную красным. Где происходит тест коррекция линии сопротивления, образующие экстремум. Если выставить отложенный ордер на продажу ниже этого значение, с отступом в несколько пунктов, то пробив его – ордер откроется и с большой вероятностью даст прибыль.

Линии тренда можно строить практически на всех таймфреймах, месячных, недельных, дневных, 4-х часовых, часовых, 30 минутных. Чем старше временной период (timeframe), тем значительней линии поддержки и сопротивления, т.е. без боя рынок просто так эту позицию не отдаст. Рекомендуется строить линии от старшего периода к младшему, чтобы понимать границы ценового диапазона и определить ключевые уровни. Например, чтобы не торговать в противоположном направлении.



Есть ещё один аспект, например многие строят трендовые линии по телу свечи или ценам открытия – закрытия бара, но я считаю, что это не совсем правильно. Предпочитаю ставить по теням свечей, т.к. цена уже там была. Конечно, есть выносы таких уровней, в виде проколов на новостях, но эти случаи единичные и в большинстве своём нужны для того, чтобы выбить по стоп лосу (Stop Loss) уже открытые позиции или набрать мощности, для пробития уровня в противоположном направлении. Как мы видим на следующем изображении, тренд лайн не всегда идет параллельно, зачастую он образует клин, или треугольник.



В области отмеченной красным, есть тест коррекция, где так же можно поставить отложенный ордер на продажу с отступом в несколько пунктов от минимума этого экстремума. Часто, амплитуда движения после пробития, равна основанию такого треугольника – на схеме он показан зелено линией, а нашем случае это 930 пипсов, или 93 пункта по 4-ому знаку цены, после запятой. Продажа EurUsd по цене 1,0969 с закрытием по тейкпрофиту (Take Profi) на уровне 1,0876. Но обратите внимание, на выносной вынос 20-го октября, на свече 15:30, даже если вы поставили свой стоп-лос, на максимуме предыдущего дня 1,1026 его всё равно заденет, т.е. в это случае можно было поставить стоп-лос выше цены открытия на 75-80 пунктов. Размер такого стоп-лоса, подходит не для всех торговых систем, поэтому каждый выбирает и подстраивает его под себя.

Если вам интересно, то в этот день, в 15:30 было две 2 новости и 1 конференция:
  1. Опубликованы данные Министерства труда США по числу новых заявок на получение пособия по безработице. Определяет состояние рынка труда.
  2. Оглашен индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ штата Филадельфия.
  3. Пресс-конференция и комментарий ЕЦБ по кредитно-денежной политике Евросоюза. После решения по процентной ставке глава Европейского Центрального Банка в ходе пресс-конференции ответил на вопросы, касающиеся текущей экономической ситуации в Еврозоне и обменного курса европейской валюты.

Технический анализ – треугольник


Давайте рассмотрим ещё один пример образования треугольников при восходящем тренде. Есть основные линии тренда, желтыми отмечены области, где цена не дошла до уровни сопротивления – тренд ускорился, поэтому мы скорректировали его. Красным выделены потенциальные точки входа в сделку на покупку. Обратите внимание, что на графике помимо основных тренд-лайнов синего цвета, присутствуют и зеленого – они показывают линии сопротивления, которые так же можно использовать в своей торговле. Зелеными прямоугольниками выделены зоны потенциального входа в рынок, с более младших временных периодов. Т.е. если мы видим такую тест-коррекцию на H1, то ищем входы с M30, особо желающие могут поискать и на M15. Минус в том, что линия сопротивления строится в нашем примере, только по двум точкам. Чем больше касаний, тем значительней этот трендлайн.

Торгуя такие фигуры, как «треугольник» и «клин», обратите внимание, что они могут служить как промежуточным звеном для продолжения тренда, так и разворотной формацией. Поэтому многие трейдеры используют их в своей торговой стратегии, в двух вариантах, но иногда случается и третий пункт нашего списка:

  1. Пробой;
  2. Отбой;
  3. Ложный пробой.



Замечу, что треугольники лучше всего торгуются на H1 и выше. Давайте немного порисуем и определимся как это всё выглядит, схематично. Для примерно показано, всего два касания, но их может быть больше.

Вы торгуете отбои, тогда покупаете в точке 4, стоп-лосс ставите ниже 15-30 пунктов (если H1), и 40-50 (H4). Лучше всего не покупать по рыночной цене, а определить Buy зону, по пробитию который открывается отложенный ордер на покупку и Target зону – в которой ставится Take профит. Возможное движение на покупку показано зеленой линей. В этом же случае, есть шанс пробоя (серая линия), если вы ожидаете такого сценария – тогда можно применить частичную фиксацию прибыли с выставлением в «без убыток» на средине треугольника или открывать по два ордера в одном направлении. При таком исходе событий коэффициент Profit/Loss может доходить до 3/1, а иногда и 10/1. Если не ожидать пробоя, а торговать дальше отбои от линий тренда образующих треугольник, то можно открывать в точке 4 (закрывать в 5), 5 (закрывать 6), 6 и т.д. до момента выхода цены из этой фигуры консолидации.

Вы торгуете пробои, тогда по мере сужения треугольника выставляются отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop c некоторым отступом от границы фигуры консолидации и ждем когда они сработают. В процессе движения цены внутри треугольника, отложенные ордера так же перемещаются относительно линий тренда. В большинстве случает величина Take Profit равна, расстоянию первого движения образующее треугольник (на рисунке это движение цены между точками 1 и 2).

Всё пошло не по плану или «ложный пробой» — в этом случае, цена пробила канал в точке 8 зацепила отложенный ордер на продажу, и пошла вверх, тем самым сработал Stop Loss ордера на продажу и открылся отложенный – на покупку. Зачастую, ложный пробой является хорошим сигналом того, что цена двинется в обратном направлении.

4 комментария

avatar
Нормальная статейка по техническому анализу. Восстановил из старой версии сайта.
avatar
Точно, видела его давно уже года 2 или 3 назад. Но технический анализ всё ещё актуален.
avatar
Спасибо за материал актуальный на все времена. Есть примеры когда линии тренда и фигуры не работают? Ясное дело, что с фигурами есть один нюанс, что иногда трейдеры пытаются искать их там, а самое главное — находят, там где их нет. С трендлайном немного проще, но там надо в дополнении вертикальные уровни применять.
avatar
А как же маркет-мейкеры «крупные игроки», которые натягивают мелких трейдеров? Могут свозить на стопы и быков и медведей, а потом уже после такого стряхивания набить свои карманы такими контрагентам? Технический анализ нужно всяко рассматривать вместе с VSA.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.